Trading Weekly Stock Options 8211 4 Tips du borde veta Är du intresserad av att lära dig hur du kan handla veckovisa alternativ Jag har en bra guide för dig att hjälpa dig att kunna göra det. Men innan du gör det, se till att du läser tipsen nedan och sedan klicka här för att komma åt och läsa din GRATIS rapport. Veckovisa alternativ finns tillgängliga på alla vanliga aktier och index, till exempel SampP 500 Index (SPX), tillsammans med de stora börshandlade fonderna (ETF), som Financial Spider Select XLF. Veckovisa alternativ är också tillgängliga på några av de mest omsatta aktierna, såsom Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) och JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). Förteckningen över aktier och terminer som handlas regelbundet ändras. Information om tillgänglighet finns på CBOE: s webbplats. Trading Weekly Options Tips Handla veckovisa alternativ när du letar efter en kortsiktig rörelse i ett finansiellt instrument. Handel varje vecka har många fördelar. Alternativen har en kortare varaktighet än standardalternativ som löper ut var tredje fredag i månaden. Kortare daterade alternativ kommer att kosta mindre än längre daterade alternativ, eftersom det är mindre tidvärde som i allmänhet driver upp priset för ett alternativ. Du bör handla veckovisa alternativ när du letar efter kortsiktiga rörelser på en marknad. Använd varje vecka alternativ för att dra nytta av volatilitet kring en ekonomisk händelse eller vinstfrisättning Veckovisa alternativ kan vara särskilt värdefulla kring ekonomiska datautgivningar eller vinstutgåvor. Eftersom du kan behålla ditt premium till ett minimum, är there8217s förmodligen inget bättre sätt att maximera effekten av hävstångseffekten inom den generiska optionsarenan. Handel per vecka när du behöver säkra din portfölj Om du har en portfölj av aktier och optioner kan du eventuellt kompensera en del av din exponering med veckovisa alternativ. Du kan köpa försäkringar eller kortsiktigt skydd för dina aktier. Lär dig hur man handlar med veckovisa alternativ Gratis djupgående rapport som lär dig de 9 bästa handelsstrategierna. Kostnaden kommer att vara låg än standardalternativ med mer än en vecka för att gå ut. För att säkra din exponering mot marknaden du kan köpa varje vecka sätter du på de stora indexen för att kompensera potentiella förluster på din portfölj. Generera kortfristig inkomst genom att sälja täckta samtal Du kan också sälja täckta samtal på weekly8217s. Även om intäkterna du får kommer att vara mindre än ett alternativ på längre sikt kommer din väntetid fram till utgången att vara mycket kortare. Weekly Options Specifikationer Chicago Board of Options Exchange erbjuder tre olika typer av veckovisa alternativ, tillsammans med veckovisa avvecklingsdata och volymöverskridande intresseinformation. Några av de alternativ de erbjuder har morgonuppgörelser medan andra erbjuder PM-avveckling. Veckovisa alternativ handlas med hjälp av amerikanska träningsfunktioner, vilket gör att de kan träna när som helst före utgångsdatumet. Vid utgången har köparen rätt men inte skyldighet att erhålla det underliggande instrumentet. Likviditeten på de veckovisa alternativen är robust, med den genomsnittliga veckolängden för de nya veckoprogrammen ökar över 300 000 kontrakt före november 2010. Dina veckotillfällen Edge Om du vill veta alla sätt på hur man handlar veckovisa alternativ framgångsrikt har vi en snabb starta veckovisa alternativ eBook som du kan ladda ner gratis. It8217s tid för dig att sluta sitta på sidelinjen som önskar om alla pengar du kan göra och börja lära och förstå hur man tjänar pengar handel varje vecka alternativ. We8217ll visar dig hur. Lär dig hur du handlar veckovisa alternativ Gratis djupgående rapport undervisar dig de 9 bästa tradingstrategierna De 5 mest effektiva alternativa tradingstrategierna i veckan I del 1 i den veckovisa mästerskapshandlingsrapporten diskuterar vi de 5 mest effektiva alternativen Handelsstrategier som intelligenta handlare använder för att generera veckovis vinster (läs nedan). Håll dig inriktad på del 2 där vi diskuterar hur du enkelt och effektivt identifierar attraktiva veckotillfällen handelskandidater varje dag8230 Weekly Options ger handlare flexibiliteten att genomföra kortfristiga handelsstrategier utan att betala det extra tidsvärdespremie som är inneboende i de mer traditionella månatliga utlösningsalternativen . Således kan handlare nu mer kostnadseffektivt handla med dagens evenemang som resultat, investerarpresentationer och produkt introduktioner. Flexibilitet är trevligt och allt men du frågar förmodligen dig själv vilka specifika strategier ska jag använda för att generera veckovisa vinster från veckovisa alternativ. Tja, så glad att du frågade kan vi ta en titt nu på 5 Mest populära Weekly Options Trading Strategies: 1. Omfattat Veckovis Samtal Vill du generera lite extra premieinkomst i din portfölj Titta inte längre, jag har strategin för dig: Weekly Options Covered Calls. I huvudsak är det som du vill göra i denna strategi att sälja veckovisa köpoptioner mot befintliga aktieinnehav (täckta samtal) eller köpaktier och samtidigt sälja inköpstillfällen varje vecka mot den nya aktieinnehavet (buy-write). Vid den veckovisa utgången av de sålda köpoptionerna kan du samla extra inkomster på din position, som liknar en utdelning men betalar ut varje vecka. Med tiden har den täckta samtalsstrategin överträffat enkla buy-and-hold-strategier, vilket ger högre avkastning med två tredjedelar av volatiliteten. Men om aktierna i det underliggande flyget blir meningsfullt högre och genom den sålda strejken kommer din avkastning sannolikt att vara lägre än om du inte sålde samtalen (men fortfarande positiv.). Vi använder det här unika handelsverktyget för att skärpa efter potentiella veckovisa samtalskandidater och lägga in en provtagning av våra affärer varje vecka så håll dig stillad. 2. På grund av exponentialt högtidsförfall i veckoprogram, föredrar de flesta handlare att sälja veckovisa alternativ och förståeligt så. I den täckta samtalstrategin som framhävs ovan kan handlare samla in den snabba tiden förfall genom att sälja de veckovisa samtalen mot en lång aktieposition. Försäljning av nakna satser, i teorin (säljsamtal) motsvarar en buy-write-strategi, trots att skev - och marginalbehovet förändrar bilden lite. Jag antar vad jag försöker säga är, lika mycket Id föredrar att sälja veckovisa alternativ, men det finns tillfällen när jag gillar att köpa veckovisa alternativ för att kunna uppleva större, eventuellt oförutsedda vinster. Under dessa omständigheter rekommenderar jag att du köper djupt i pengar (DITM) veckovisa alternativ. Med fokus på DITMs veckovisa alternativ kan alternativ med delta över 80 effektivt begränsa den snabba tidsfördröjningen i det långa veckotillfället, eftersom det höga deltaet medför att den långa veckovisa alternativpositionen ska agera flytta som stock (delta 0.80 betyder att alternativet kommer att flytta 0,80 för varje 1,00-drag i underliggande). Detta är ett fenomenalt sätt att dra nytta av alternativ hävstång och gränsförfall. 3. Kreditspreadar är populära eftersom de tillåter näringsidkare att sälja upside (call spread) eller nackdelar (lägga spridningsnivåer) med inlåst riskbelöning från handelsutgången. T ex säger att du tror att stock XYZ inte kommer att flytta över 80-nivån under nästa vecka och du vill uttrycka denna avhandling i form av veckovisa alternativ. Ett sätt att göra det här är att helt enkelt sälja 80-veckors köpoption. Tyvärr utan den underliggande aktien skulle denna veckovisa köpoptionsförsäljning kräva en betydande marginal i din portfölj, eftersom den maximala potentiella förlusten på handeln är teoretiskt oändlig. Du kan dock minska det maximala potentiella förlust - och marginalbehovet genom att helt enkelt köpa ett högre strejksamtal (dvs 85) för att säkra din korta veckovisa samtalsposition. Du skulle då vara kort den 80-85 veckans samtalsspridningen i XYZ, efter att ha samlat nettopremie med en max förlustpotential av strejkbredden (85-80) (uppsamlad premie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Annars känd som lotteri-biljetter, handlar näringsidkare ibland om att köpa långt ut ur pengarna varje vecka, i hopp om att en liten investering skulle kunna ge enorma avkastningar. Det händer, misstänker mig inte, men den här strategin innebär i allmänhet veckor och små förluster och helst en stor vinst för att kompensera för de ackumulerade förlusterna. Lotteri-biljettstrategin används ofta i fall av MampA-spekulation, FDA-meddelanden och outsignerade resultatförutsägelser. 5. Weekly Options Calendar Spreads: Optionerna Trading Signals killar gör ett ganska bra jobb med att täcka kalenderspridningar i rapporten om lönsamma alternativstrategier men här är en bra sammanfattning av den veckovisa optionskalenderstrategin från en ny OTS-rapport: En av de nya möjligheterna presenteras vid ankomsten av dessa nyligen tillgängliga veckovisa alternativ är möjligheten att handla vad jag kallar hit och köra kalenderspridningar. Kom ihåg att en kalenderpridning är en tvåspädd spread konstruerad genom att sälja ett kortare daterat alternativ och köpa ett längre daterat alternativ. Resultatmotorn är det relativt snabbare förfallet av tidspremie i det kortare daterade alternativet. Kalenderspridningar uppnår på ett tillförlitligt sätt sin maximala lönsamhet vid utgången av fredagets eftermiddag i det korta benet när det underliggande priset ligger till lösenpriset. Före den nyligen tillgängliga tillgängligheten av dessa veckovisa alternativ konstruerades kalenderspridningar typiskt med cirka 30 dagar till utgången i kortbenet. I dessa klassiskt konstruerade kalendrar är riskerna två: 1. Rörligheten av det underliggande priset utöver lönsamhetsgränserna. 2. Volatilitet krossas av det längre daterade alternativet som den näringsidkare äger. Hit och kör kalendrar skiljer sig något i risken. Volatiliteten rör sig sällan på var som helst nära den snabba taktrörelsen. På grund av denna egenskap är den primära risken i dessa kortvariga kalendrar priset på det underliggande. Den tillfälliga förekomsten av spikad volatilitet i det korta alternativet ökar sannolikheten för lönsamheten avsevärt, eftersom den ökade volatiliteten sjunker till noll vid utgången. En av de mycket likvida underlag som har aktivt handlade alternativ är AMZN. Vid mitten av 29 augusti var AMZN på 205,50 och fortsatte trenden högre från ett basmönster. En snabb titt på optionsbrädan visade det veckovisa 210 strejkalternativet, med 4 dagar kvar och bestående helt av tid (extrinsic) premium, handlade med en volatilitet på 42,9, medan september månatliga alternativet jag skulle köpa hade en volatilitet på 41,6 . Denna situation kallas en positiv volatilitet skew och ökar sannolikheten för en lyckad handel. Jag gick in i handeln och ägde den resulterande PampL-grafen: Jag fortsatte att övervaka priset, medveten att rörelse bortom gränserna för mitt lönsamhetsområde skulle kräva åtgärder. Vid mitten av dagen den 31 augusti 48 timmar in i handeln sågs den övre gränsen för lönsamhet enligt följande: Eftersom prisåtgärderna var starka och den övre breakevenpunkten hotades valde jag att lägga till en extra kalenderspridning för att bilda en dubbel kalender. Denna åtgärd krävde tillägg av ytterligare kapital och resulterade i att höja den övre BE-punkten från 218 till lite över 220 som visas nedan. Hit och kör kalendrar måste hanteras aggressivt, det finns ingen tid att återhämta sig från oväntat prisrörelse. Strax efter att ha lagt till den extra kalenderutbredningen, återvände AMZN några av sina senaste uppsteg och varken BE-punkten i kalendern hotades. Jag stängde handeln sen fredag eftermiddag. Indikationen att lämna handeln var erosionen av tidspremien av alternativen jag var kortfattad till minimala nivåer. Resultatet av handeln var en avkastning på 67,5 på maximalt tillåten förvaltad kapitalrisk och en avkastning på 10,6 på engagerat kapital. Om den andra kalendern inte behövdes för att kontrollera risken skulle avkastningen ha varit väsentligt högre. Detta är bara ett exempel på användningen av optioner i ett strukturerat läge för att styra kapitalrisken och returnera betydande vinst med minimal positionshantering. Sådana möjligheter finns rutinmässigt för den kunniga alternativhandlaren. Kommentarer till denna post är stängda.5 Saker du måste veta att handla Indexalternativ Lär dig dessa grunder för att framgångsrikt kunna handla SPX, VIX, andra I alternativhandeln finns det många, många produkter som kan handlas. Det finns alternativ på enskilda aktier, aktieindex, valutor, råvaror, obligationer med mera. Aktiealternativ är mycket populära mdash med goda skäl mdash men fokusen på denna artikel är på grunderna att alla handlare måste veta när handel index alternativ. Några av de mest populära indexalternativen är SampP 500 Index Options (CBOE: SPX), CBOE Volatility Index (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Options. Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) och SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myths Debunked Här fem saker du måste förstå om du vill framgångsrikt byta indexalternativ: 1: Alternativ av de stora aktiva indexen handlar under whatrsquos kallad europeisk stil. Alternativ på enskilda aktier och börshandlade fonder är vanligtvis amerikansk stil. Underlåtenhet att förstå skillnaderna, kan och nästan säkert kommer att resultera i en monetär förlust vid någon tidpunkt i framtiden. De stora skillnaderna är att de europeiska alternativen: är kontanter avvecklade mdash inga aktier förändras händer vid utgången kan inte utnyttjas innan utgången har en annan metod för beräkning av slutlig slut eller avräkning, pris vid utgången. Det avvecklingspriset är ett imaginärt pris. Det är inte ett verkligt pris. Det beräknas med hjälp av öppningspriset för var och en av aktierna i indexet på den fredagen mdash och antar sedan att varje aktie handlar till det inledande priset samtidigt vid beräkningen av indexvärdet. Var försiktig detta kan ge några mycket överraskande bosättning priser. Värdet av varje alternativ är 100 beroende av det avvecklingspriset. 2: Indexalternativ erbjuder en diversifierad portfölj av aktier att handla. Med undantag för sällsynta tillfällen elimineras möjligheten att vissa överraskande nyheter om den underliggande tillgången kommer att leda till att det genomgår en klyfta. Denna mångfald är bra för de näringsidkare som antar negativa gammapositioner och föredrar mindre rörelse. Men det här är en negativ funktion för handlare som köper alternativ och älskar gigantiska drag. 3: Vissa indexalternativ är mycket aktivt handlade. Thatrsquos bra för detaljhandlaren eftersom heshe har möjlighet att handla med order från andra handlare mdash och inte är beroende av handel med marknadsförare. Fördelen är typiskt att skillnaderna i budsken är snävda och det gör det lättare att få ett bättre pris för dina beställningar. OBS! För att få chansen att få ett bra handelsexekvering, gå aldrig in i en marknadsorder när du handlar. Använd gränsen order. Om den här ideen är främmande för dig, fråga din mäklare hur du anger gränsen order. 4: Det finns ETF som försöker efterlikna prestanda för de stora, aktivt handlade indexerna. Tre av de mest populära är SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) och PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Dessa ETF konstruerar en portfölj som är lika med indexets som möjligt. Dessa ETF har också handelsutgifter och (små) förvaltningsavgifter, så korrelationen är inte 100. Men det är nära nog för de flesta handlare. VARNING: Dessa ETF-alternativ handlar hela dagen den tredje fredagen i månaden med den typiska amerikanska utgåvan fredag mdash och de större indexalternativen inte (se 5 nedan för ett undantag). Således handlar dessa alternativ över en längre tid och det påverkar deras värde, särskilt när utgången närmar sig. Dessa ETF är en bråkdel av storleken på deras systerindex. Det här är bra för den lilla näringsidkaren. Medan det minsta antalet indexkontrakt som du kan handla är en, tar det 10 ETF-kontrakt för att ge (mycket likartade) resultat av handel med ett indexalternativ. Det gör att nya handlare kan få lite erfarenhet genom att placera mycket mindre pengar på linjen. SPY alternativ representerar nära 110 av ett SPX IWM alternativ representerar nära 110 av ett. RUT QQQ alternativ representerar nära 140 av en. NDX. 5: Veckovisa alternativ på indexen skiljer sig från lsquoregularrsquo indexalternativ. Exempelvis använder SPX lsquonormalrsquo-systemet för europeisk stil där den beräknar sin slutkurs genom att använda öppningspriset för var och en av aktierna i indexet, som beskrivits ovan. Men SPX Weekly-alternativen mdash där avvecklingspriser bestäms den 1, 2, 4 och 5 fredagen i månaden mdash är olika. De följer den europeiska stilen, förutom att deras avvecklingsvärden beräknas genom att använda priserna i slutet av handelsdagen mdash och det betyder att det inte finns några möjliga överraskningar i värdet. Det här är en fälla för den oväntade investeraren. Visst ska alla alltid läsa alla regler om valmöjligheter som heshe överväger handel. Men många investerare gör det inte. I någon mån ansvarar våra mäklare, optionsutbytena och Options Clearing Corp att ansvara för att extraordinära förhållanden skrek från hustaken för att varna alla. Men detaljhandlare bör göra sina läxor och dubbla kontrollera de olika aspekterna av indexalternativen de planerar att handla. Detta är bara en början på vad handlare behöver veta för att handla indexalternativ. Utbytena och OCC (och förmodligen din mäklare) erbjuder mycket mer pedagogiskt material om options trading, nästan allt gratis. Dra nytta av dessa resurser om du planerar att handla med dessa krävande men potentiellt givande produkter. Följ Mark Wolfinger på hans Alternativ för Rookies blogg. Artikel skrivet från InvestorPlace Media, investorplace2012055-saker-du-måste-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. copy2017 InvestorPlace Media, LLC
No comments:
Post a Comment